ekonometriia 3

Test autokorelacji służy do weryfikacji hipotezy o poprawności wybranej metody estymacji modelu.

p

Test Durbina-Watsona służy do testowania istotności autokorelacji dowlnego rzędu.

f

Test homoskedastyczności służy do weryfikacji sferyczności wariancji składnika losowego.

p

Test serii służy do weryfikacji poprawności postaci analitycznej modelu.

p

Trend deterministyczny oznacza długotrwałe stałe zmiany w czasie zmiennej prognozowaniej.

p

Trend deterministyczny oznacza krótkookresową skłonność zmiennej prognozowanej do określonych zmian, czyli spadku bądź wzrostu.

f

W metodzie wskaźników pojemności informacji kombinację zmiennych objaśniających, które wejdą do modelu charakteryzuje maksymalna wartość integralnego wskaźnika pojemności informacyjnej.

f

W metodzie wskaźników pojemności informacyjnej do modelu wejdzie ta kombinacja zmiennych objaśniających, dla której indywidualny wskaźnik pojemności informacyjnej jest maksymalny.

f

W metodzie wskaźników pojemności informacyjnej indywidualne wskaźniki pojemności informacyjnej mogą przyjmować wartości ujemne.

f

W metodzie wskaźników pojemności informacyjnej kombinację zmiennych objaśniających, które wejdą do modelu charakteryzuje maksymalna wartość integralnego wskaźnika pojemności informacyjnej.

p

W metodzie wskaźników pojemności informacyjnej kombinację zmiennych objaśniających, które wejdą do modelu charakteryzuje minimalna wartość integralnego wskaźnika pojemności informacyjnej.

f

W modelach adaptacyjnych parametry wygładzania szacowane są MNK.

f

W modelach adaptacyjnych znana jest postać analityczna funkcji trendu.

f

W modelach tendencji rozwojowej jedyną zmienna objaśniającą jest zmienna czasowa t.

p

W modelach tendencji rozwojowej wymagane jest by zmienna czasowa była istotnie skorelowana ze zmienną endogeniczną.

p

W modelu ekonometrycznym zmienne objaśniające są istotnie skorelowane między sobą.

f

W modelu ekonometrycznym zmienne objaśniające są istotnie skorelowane ze zmienną endogeniczną.

p

W modelu oszacowanym MNK suma wartości empirycznych zmiennej objaśnianej jest równa sumie jej wartości teoretycznych.

p

W przypadku homoscedastyczności reszt modelu do oszacowania parametrów stosujemy klasyczną MNK.

p

W przypadku modeli adaptacyjnych parametry wygładzania są bliskie jedności jeżeli wszystkie składowe szeregu czasowego podlegają szybkim zmianą w czasie.

p

W przypadku modeli adaptacyjnych parametry wygładzania są bliskie jedności jeżeli wszystkie składowe szeregu czasowego zmieniają się szybko w czasie.

p

W przypadku modeli adaptacyjnych parametry wygładzania są bliskie zeru jeżeli wszystkie składowe szeregu czasowego zmieniają się szybko w czasie.

f

W przypadku występowania istotnej (dodatniej/ujemnej) autokorelacji składnika losowego parametry strukturalne modelu szacowane są podwójną MNK.

f

W szeregu czasowym można wyróżnić trzy składowe: trend, wahania przypadkowe, wahania sezonowe.

p

W teście Durbina-Watsona obszar niekonkluzywności testu oznacza możliwość podjęcia decyzji odnośnie autokorelacji składnika losowego bez konieczności obliczania statystyki testu.

f

Wahania sezonowe addatywne charakteryzują się stałą w czasie amplitudą wahań.

p

Wariancja reszt jest miarą struktury stochastcznej modelu.

p

Wariancja resztowa jest miarą dopasowania modelu do danych empirycznych.

f

Wartość oczekiwana składnika losowego dla modelu tendencji rozwojowej szacowanego MNK jest minimalna.

f

Wartość oczekiwana składnika losowego modelu jest równa zero.

p

Wartość oczekiwana składnika losowego modelu jest różna od zera.

f

Wartość współczynnika determinacji rośnie wraz ze wzrostem liczby zmiennych objaśniających.

f

Weryfikacja modelu sprowadza się do zbadania stopnia zgodności modelu z danymi empirycznymi, zbadania istotności wpływu poszczególnych zmiennych, zbadania własności składnika resztowego.

p

Wskaźnik pojemności informacyjnej pewnej kombinacji zmiennych ma wartość wyższą od współczynnika determinacji tej kombinacji.

f

Współczynnik autokorelacji rzędu pierwszego r1 przyjmuje wartości z przedziału [0,1].

f

Współczynnik autokorelacji rzędu pierwszego r1 przyjmuje wartości z przedziału [-1,1].

p

Współczynnik autokorelacji rzędu pierwszego r1 przyjmuje wartości z przedziału [-4,4].

f

Współczynnik determinacji informuje w jakim stopniu wariancja zmiennej endogenicznej Yt została wyjaśniona przez model ekonometryczny.

p

Współczynnik determinacji R^2 można stosować w przypadku modeli nieliniowych sprowadzalnych do liniowych.

p

Współczynnik determinacji R^2 można stosować w przypadku modeli stricte nieliniowych.

f

Współczynnik determinacji R^2 można stosować wyłącznie w przypadku modeli liniowych.

p

Współczynnik korelacji wielorakiej informuje o sile związku pomiędzy zmienną endogeniczną a wszystkimi zmiennymi objaśniającymi.

p

Współczynnik rozbieżności Theila przybiera wartość równą zero w przypadku, gdy predykcja była idealnie dokładna.

p

Współczynnik zbieżności informuje jaka część wariancji zmiennej endogenicznej nie została wyjaśniona przez model ekonometryczny.

p

Współczynnik zmienności losowej jest miarą dopsowania modelu do danych empirycznych.

p

Współczynnik zmienności losowej to współczynnik wyrazistości modelu.

p

Współczynnik zmienności przypadkowej informuje nas ile procent średniej wartości zmiennej endogenicznej stanowi odchylenie standardowe reszt.

f

Wszystkie elementy na głównej przekątnej macierzy wariancji i kowariancji są zawsze równe zero.

f

Wybór postaci analitycznej modelu ekonometrycznego dokonywany jest na podstawie zależności występującej pomiędzy zmienną endogeniczną a poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi, czyli tzw.: rozrzutu empirycznego.

p

Wykres rozrzutu jest graficzną metodą identyfikacji postaci analitycznej modelu ekonometrycznego.

p

Z punktu widzenia teorii prognozy ekonometrycznej im dalszy horyzont prognozy tym większy jest jej błąd ex ante.

p

Zakłada się że reszty modelu ekonometrycznego oszacowanego MNK pochodzą z rozkładu normalnego.

p

Zawsze wybrany zostaje model, dla którego kryterium informacyjne AIC (Akaika) jest najmniejsze.

p

Zawsze wybrany zostaje model, dla którego kryterium informacyjne AIC (Akaika) jest największe.

f

Zmienna czasowa zaliczana jest do grupy zmiennych endogenicznych modelu.

f

Zmienna endogeniczna modelu ekonometrycznego może stanowić w pewnych sytuacjach zmienną prognozowaną.

p

Zmienna stojąca przy parametrze wolnym w modelu ekonometrycznym przyjmuje zawsze wzystkie realizacje równe 1.

p

Zmienne objaśniające nazywane są zmiennymi endogenicznymi.

f

Zmienne objaśniające powinny być słabo skorelowane ze zmienną endogeniczną.

f

Zmienne objaśniające w modelu ekonometrycznym szacowanym MNK są zmiennymi nie losowymi i tym samym nie są one skorelowane ze składnikiem losowym.

f

Zmienne z góry ustalone określa się mianem zmiennych endogenicznych innych równań.

f